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Automatische Handelssysteme, MQL Programmierung, Forex Trading

Strategieentwicklung

Gegenstand unserer Forschung ist die Entwicklung von Handelsstrategien mit dem Ziel Marktineffizienzen auszunutzen. Somit befinden wir uns in der wissenschaftlichen Debatte rund um die Effizienzmarkthypothese. Beginnend mit Bachelier (1900) über Samuelson (1965) formulierte Fama (1970) die These der schwachen Form der Markteffizienz. Bei dessen Gültigkeit ist es unmöglich Preisebewegungen basierend auf historischen Preisdaten vorherzusagen, da die Preisbildung jegliche Informationen automatisch berücksichtigt. Da unsere Strategieentwicklung ausschließlich auf technischen Analysen basiert, also keinerlei Fundamentaldaten berücksichtigt, knüpfen wir an die Forschung rund um das Paradigma schwach effizienter Märkte an.

Wissenschaftlich fundierte FX-Handelsstrategien

Unsere Strategieentwicklung stützt sich allein auf die empirische Analyse von Kapitalmarktdaten. Dabei basieren wir unsere Forschungen auf allgemeingültige und anerkannte Methoden der Wissenschaft, welche auch neben der klassischen Finanzmarktökonometrie genutzt werden. Durch die spezifische Anwendung von statistischen Hypothesentests, Schätz- und Testverfahren sowie der Zeitreihenanalyse entwickeln wir Prognosemodelle für den Devisenmarkt.

Der momentane Forschungsschwerpunkt liegt in der Untersuchung sogenannter kointegrierter Zeitreihen, sprich von instationären Zeitreihen zwischen denen ein stationäres Gleichgewicht herrscht. Hierbei dient vor allem das sogenannte Fehlerkorrekturenmodel (Engle und Granger, 1987) als wichtiger Bestandteil unsrer Arbeit.

Die Verifizierung von Handelstrategien ist unabdingbar und spielt eine besondere Rolle in unserem Entwicklungsprozess. Backtest Kennzahlen werden über ein internes Wertungssystem ausgewertet. Darüber hinaus durchlaufen alle unsere Handelslogiken eine Out-of-Sample Verifizierung wobei die Strategie sich bei Anwendung auf Datensätzen, die nicht Teil der ursprünglichen Analyse waren, als robust erweisen müssen.

Neben den unabdingbaren wissenschaftlichen Methoden spielen die langjährigen Markt- und Handelserfahrungen unseres Entwicklungsteams eine große Rolle. Somit stellen wir sicher neben statistischen und quantitativen Analysen auch ein gesundes Maß Menschenverstand in die Entwicklung einfließen zu lassen, um das Ziel eines effizienten und vor allem nachhaltig profitablen automatisierten Handelssystems zu realisieren.

Fama, E. (1970), ‘Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work’, Journal of finance 25(2), 383-417
Granger, C. (1981), ‘Some properties of time series data and their use in econometric model specification’, Journal of econometrics 16, 121–130
Engle, R. and Granger, C. (1987), ‘Co-Integration and Error Correction : Representation Estimation , and Testing’, Econometrica: journal of the Econometric Society 55(2), 251–276

Handelssystem Analyse Service

Expert Advisor Analyse Service

Profitieren auch Sie von einer wissenschaftlich basierten Strategieentwicklung und Systemanalyse.

Wir bieten einen ausgiebigen Service rund um die Handelssystementwicklung an. Gerne beraten wir Sie in den Schritten des Designs, der Programmierung, des Backtestings und der Verifikation ihres Handelssystems auf der Basis wissenschaftlicher Methoden.
 

Backtesting
Parameteroptimierung
Datenmanipulation
Out of Sample Tests
Bootstrapping

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